每月存档:6月 2019

导读： 文章的第一部分为新手入门。 第二部分为择股：首先展示了今年的三类热门择股策略——小盘、趋势和轮动；进而简述了技术面选股和基本面选股，考虑多因子策略的因子多数来自基本面数据，将多因子策略放入基本面选股的板块之中。最后是雪球舆论（大家也…

Ricequant 量化社区的初衷让各位爱好量化的人士可以碰撞思维，在分享和争辩中学习到有用且实战的量化知识。从编程入门教学到技术指标再到多因子选股、财务数据分析等，囊括了很多方面的知识。 下面开始放毒了： Python入门 廖雪峰老师的P…

投资中实际人分两类：1、一类人永远认为我是正确的，永远认为对手就是傻子、韭菜。永远信心满满。做对是必然的，做错只是偶然。2、另一类人永远认为我可能是错的，永远尊重对手的存在，控制差错放在首要位置，做对是一种幸运，做错了首先检讨自己。 什么是…

把银行股评级要点回顾一下:  一、如何评价？ 评价指标很多有市盈率、市净率、资产收益率等等。如何综合量化是个难题。这里我提出我“资产翻倍期”的观点。即假定公司不分红，资产收益率不变，每年的收益利滚利，达到股价两倍所需要的时间。在E…

一份精心挑选的中文Quant相关资源索引。 本文转自github项目，项目地址： https://github.com/thuquant/awesome-quant 目录 数据源数据库量化交易平台策略回测交易API编程PythonRC++J…

相位指标是一个短线择时指标，就是在同步指标的基础之上构造一个领先指标。在处理指数时应该先把长期趋势剥离掉，所以相位指标只能对指数短期波动涨跌进行判断，是辅助做波段交易的短线择时神器。 1. 相位指标逻辑与方法 在上周希尔伯特波浪择时的介绍中…

GFTD是广发金工一种基于TD模型开发的趋势跟踪择时策略，而TD模型源自美国技术分析大师TomDemark，自成一派，颇受关注，利用K线的高低价格特征，达到某些条件的K线来进行计数，计数达到13的时候对应下跌或上升趋势的衰竭的。 广发金工在…

传统的波浪理论在业界被广泛应用，但是在数浪过程中存在参数不稳定的问题，但我们认为通过主升浪或主跌浪判断市场趋势值得深入进行量化研究。 自2005年至2016年的实证表现看，信号次数为156次，平均每次预测周期为18个交易日，累计收益为113…

择时策略一：LLT模型 趋势跟踪是接近交易本质的一种朴实的交易思想，但是传统趋势线MA在平滑性与延迟性上无法做到很好的兼顾，基于二阶低通滤波器的低延迟趋势线LLT模型可以很大程度上解决该问题。 自2005年至2013年的实证表现看，20/3…