择时策略详解:希尔伯特波浪模型

传统的波浪理论在业界被广泛应用,但是在数浪过程中存在参数不稳定的问题,但我们认为通过主升浪或主跌浪判断市场趋势值得深入进行量化研究。 自2005年至2016年的实证表现看,信号次数为156次,平均每次预测周期为18个交易日,累计收益为113…

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择时策略详解:LLT模型

择时策略一:LLT模型 趋势跟踪是接近交易本质的一种朴实的交易思想,但是传统趋势线MA在平滑性与延迟性上无法做到很好的兼顾,基于二阶低通滤波器的低延迟趋势线LLT模型可以很大程度上解决该问题。 自2005年至2013年的实证表现看,20/3…

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基金择时策略浅析

基本概念 a)   选品 选品简单来说指的是投资者在决策时点对所有备选标的优先级排序,通常这种排序会按资产大类,小类,具体资产等划分为几个层次。一些复杂投资策略的选品还会考虑各个标的之间的权重分配问题。 对于股民来说,选品的标的集…

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杨继东的投资之道

我叫杨继东,91年大学毕业,分到一家国营大企业,92年在报纸上看到:欧美国家的人们除了小孩外,几乎都直接或间接持有股票,我想欧美的现在不就是我们的未来吗?于是立即下定决心投身股市,当时开户需要5000元,而我当时工资只有200元不到,大学时…

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