择时策略详解:希尔伯特波浪模型
传统的波浪理论在业界被广泛应用,但是在数浪过程中存在参数不稳定的问题,但我们认为通过主升浪或主跌浪判断市场趋势值得深入进行量化研究。 自2005年至2016年的实证表现看,信号次数为156次,平均每次预测周期为18个交易日,累计收益为113…
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2019年6月8日
传统的波浪理论在业界被广泛应用,但是在数浪过程中存在参数不稳定的问题,但我们认为通过主升浪或主跌浪判断市场趋势值得深入进行量化研究。 自2005年至2016年的实证表现看,信号次数为156次,平均每次预测周期为18个交易日,累计收益为113…
择时策略一:LLT模型 趋势跟踪是接近交易本质的一种朴实的交易思想,但是传统趋势线MA在平滑性与延迟性上无法做到很好的兼顾,基于二阶低通滤波器的低延迟趋势线LLT模型可以很大程度上解决该问题。 自2005年至2013年的实证表现看,20/3…